RiskMan
SCR Solvency
Das RiskMan Modul SCR ermittelt das Aggregat der korrelationsgewichteten Produkte der „Solvency Capital Requirements“ der einzelnen Risikoklassen.
Das Interest Rate Risk errechnet sich aus der Approximation des Risikos infolge von Wertveränderungen, die sich aus Erhöhung/Senkung der grundlegenden risikolosen Zinsen für jede Währung zu unterschiedlichen Laufzeiten ergeben.
Im Equity Risk erfolgt eine Abgrenzung zwischen Aktien von Typ 1(in regulierten Märkten in Mitgliedsstaaten des EWR oder OECD gelistete Titel) und von Typ 2 (andere Aktien sowie alternative Investments in Hedge Funds, Private Equity usw.). Anhand von Typ-spezifischen Abschlagsfaktoren werden die Wertveränderungen aus Preis- oder Volatilitätsveränderungen errechnet.
Das Property Risk ergibt sich aus den Wertveränderungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten infolge einer unmittelbaren Senkung der Immobilienpreise, wobei kollektive Immobilieninvestments unter Equity Risk ausgweisen werden.
Im Spread Risk wird zwischen Anleihen, Verbriefungen und Kreditderivaten unterschieden und eine Approximation für das Risiko infolge von Wertveränderungen, die sich aus Veränderungen der Kredit-Spreads ergeben, ermittelt. Für Kreditderivate wird der Verlust berechnet, der sich aus einer unmittelbaren Erhöung/Verringerung der Kredit-Spreads ergibt.
Das Currency Risk bildet das Risiko aus der Veränderungen der relevanten Wechselkurse ab. Reduzierte Abschlagfaktoren werden für Währungen mit Anbindung („pegging“) angewendet.
Im Concentration Risk wird ein um die Kreditqualität adjustiertes relatives Exposure je Gegenpartei ermittelt und anschliessend mit einem spezifischen Risikofaktor gewichtet. Es wird das Risiko infolge von Wertveränderungen, die sich aus der Konzentration von Investments mit einzelnen Gegenparteien ergeben errechnet.
Die Ergebnisse stehen unmittelbar nach Berechnung online, als SCR-Report oder auch als Export-File zu Verfügung.
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